Défi Der GALT – Quelle taille de position ?

Voici une réponse à la première question sur la taille de position que vous m’avez posée sur mon défi Der Galt:

“Pourquoi investis-tu une si petite dans ton défi ?”

Une enveloppe efficace

J’ai remarqué que l’enveloppe Prix + ou moins 3 ATR permettait d’englober pratiquement toujours le prix.
Cela veut dire que le prix évolue dans cette enveloppe sans quasiment jamais touché les bandes.

C’est donc un endroit idéal pour placer son stop loss.
Un stop loss ne doit servir qu’en cas d’événements extrêmes ou pour se protéger si on n’arrive pas à sortir de position quand on a tort.
Ce stop loss initial là remplit toutes ces fonctions.

Un seuil psychologique

A mon stade de mon évolution en trading, mon aversion à la perte est de 250 € maximum.
Cela veut dire qu’au delà de cette perte, mes émotions prennent le dessus et je ne respecte plus mon plan.
Ce seuil évolue en fonction du temps … et de mes résultats.
Pour le défi, avec la pression supplémentaire de me filmer en live, j’ai décidé d’abaisser mon seuil à 100 €.

Avec un Stop loss initial assez loin et un risque acceptable plus petit, il est normal que ma taille de position soit plus petite pour mon défi.
mais ce n’est pas la raison essentielle de mon choix …

L’approche Statistique:

Répartition homogène des résultats

C’est un cas qui revient souvent: pas de gains ni de pertes qui sortent de l’ordinaire.
Les résultats sont dans la moyenne.
Le trader est content de ne pas perdre beaucoup mais aimerait gagner de temps en temps un peu plus

Gain: +1 Perte: -1, Proba Gain: 50% Proba Perte: 50%

Le dessin représente la variation du capital du prix au bout de n=100 trades.
En abscisse le nombre de trades, en ordonnée le gain au-dessus du trait horizontal à 0, la perte en dessous.
Le déroulement se fait selon un tirage aléatoire.

Vous pouvez essayer de jouer avec l’outil sur ce lien 🙂

Le scénario catastrophe

Approche “no limit”: on se contrefout des risques de ruines qui ont une faible probabilité d’arriver.
On prend un levier de fou pour gagner plus vite.
Pourtant un jour, l’événement redouté arrive et c’est la ruine.

Gain: +1 Perte: -1000, Proba Gain: 99.9% Proba Perte: 0.1%

Approche stratégique et statistique: taille de position du défi Der Galt

C’est le meilleur des 2 mondes !

Cela ne paie pas de mine mais c’est vraiment le sain graal en trading.
Être gagnant sur le long terme avec des petites pertes compensées par des petits gains.
La performance se faisant sur de gros gains et sans grosses pertes.

Et pour éviter cela, il faut diminuer sa taille de position…

Gain: +3 Perte: -1, Proba Gain: 33% Proba Perte: 67%

Pour en savoir plus, regardez la vidéo:

Crédit Photo: Stocklib / khosrork

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