Filtrer les reprises de tendances avec l’AVWAP

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir filtrer efficacement et être (quasi) sûr qu’un mouvement de correction soit terminé dans une tendance ? L’AVWAP ou Anchored VWAP (VWAP Ancré) permet de réaliser ce type d’analyse fine.

Rappel sur ce qu’est l’AVWAP

J’ai déjà abordé le sujet dans cet article.

Retenez en gros que le VWAP donne le prix correspondant à la moyenne pondéré de toutes les transactions pondérées par leur volume).
C’est donc un point d’équilibre du prix
L’AVWAP, c’est la même chose sauf que le calcul se fait à partir d’une date spécifiée. on dit alors que le VWAP est ancrée à cette date.

Le VWAP est un donc AVWAP particulier qui en général est remis à zéro chaque jour (on s’en sert plutôt en intraday).

 

Comment interpréter et se servir de l’AVWAP ?

On vient de voir que l’AVWAP donne le prix d’équilibre de toutes les transactions passées depuis un instant t.

  • Si le prix évolue au dessus et que la courbe est haussière, cela signifie que les acheteurs sont à la manoeuvre.
    Ce sont effectivement eux qui ont le « poids » nécessaire pour faire aller le prix vers le haut. Il est en effet rare qu’acheter en masse fasse baisser le prix! 🙂
  • A l’inverse si le prix évolue sous une courbe baissière, c’est que les vendeurs sont à la manoeuvre.
  • Dans le cas où le prix évolue de part et d’autre d’un VWAP plat, c’est qu’il y a un statut quo: on est en range …

 

Cas concret de l’AVWAP pour filtrer ses entrées

Voici le graphique du Future Mini Dax en H1 durant l’été 2023.
Sur ce mouvement haussier visible en D1, on cherche des points d’entrée en H1.
Cela consiste à chercher une consolidation puis une reprise du mouvement à la hausse.
Pour chercher une consolidation, les bougies Heikin Ashi sont parfaites: un début de consolidation potentielle apparaît à la première bougie rouge.
On repère alors le point le plus haute local.
C’est là qu’on va ancrer son AVWAP.On va attendre que la courbe repasse à la hausse (en noir dans les graphiques qui suivent) pour entrer en position.
Ce sera notre signal d’entrée en position (segment noir) et il suffira de positionner le Stop loss sous le plus bas local (segment rouge)Dans ce 1er retournement, le VWAP nous donne le signal bien avant le break out du dernier plus haut (segment bleu). C’est le signal celui que tous les traders attendent.
Dans ce 2eme cas de figure, le signal arrive bien après le break out (segment bleu).
Ici on s’est fait sortir. Et oui, le marché est versatile et aucune méthode ne marche à tous les coups …
… mais avec un Stop très proche, on n’a pas perdu grand chose.
Enfin dans ce dernier cas de figure on évite carrément la catastrophe: le retournement de tendance.
Comme on le voit la philosophie n’est pas d’acheter juste après un retournement du prix.
L’idée est plutôt d’acheter un retournement avec force du prix, bien après le plus bas donc …
Cette force n’est pas toujours visible dans l’évolution du prix.
En revanche on la voit avec l’AVWAP …
Plus d’explication dans la vidéo:

Comment je m’en suis servi récemment

Filtrer l’entrée en position grâce à l’AVWAP

Je suis entré en position sur Verallia il y a quelques jours à la suite d’une configuration haussière qui m’intéressait.
La pause dans cette hausse et l’utilisation de l’AVWAP sur le maximum local m’a permis de prendre sereinement une position à l’achat.
Pourquoi sereinenement ? Eh bien parce que j’étais déjà placé avant que les intervenants réalisent que les acheteurs étaient à la manoeuvre.
Et puis si je m’étais trompé, mon stop pas loin limitait la casse …

Pourquoi je n’ai pas (encore) racheté Apple ?

Là encore, filtrer avec l’ AVWAP permet d’éviter d’entrer en position.
La courbe est en effet baissière et le prix est bien en-dessous.
Ce n’est clairement pas le moment de tenter d’attraper le couteau qui tombe
Et vous, connaissez-vous et utilisez vous ce drôle d’outil ? Vous êtes libre de laisser une question ou un commentaire plus bas …
Crédit Photo Vignette: Stocklib / Sergey Jarochkin
Partager l'article:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *