Les robots de trading prennent le pouvoir !

In Technique

Les robots pour pallier vos défaillances en trading

On entend souvent parler des robots de trading. Peuvent-ils pallier nos défaillances ou nous remplacer ? Tour d’horizon de la question …

 

Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Un robot de trading est un programme qui va passer des ordres de bourse à la place d’un être humain.
L’homme se contente alors de paramètrer l’algorithme pour appliquer sa stratégie.
D’un point de vue technique, c’est précisément à cela que doit servir nos outils: faire le sale boulot (l’intervention) et laisser à l’homme la main sur là où il est meilleur (l’invention et l’intelligence).

Robot et intelligence

Car oui, je l’affirme bien fort: un robot n’a pas d’intelligence: il fait seulement ce qu’on lui a dit.
Même les avancées sur l’intelligence artificielle ne remettent pas en cause ce constat.
Le terme “intelligence artificielle” semble donner l’impression qu’il y a une réflexion, ce n’est pas le cas !
Elle essaye des millions de possibilités pour trouver une solution optimale à un problème.
Il se trouve que les résultats sont bluffants mails il n’en demeurent pas moins qu’il n’y pas eu vraiment de processus créatif.

 

Dans quel cas est-il utilisé ?

Le robot va intervenir là où les limites de l’homme commencent:

Un robot est rapide

Un homme va être limité par sa vitesse, surtout sur des unités de temps inférieures à la seconde.
Le robot va lui être capable de passer des ordres de durée très brève (moins de quelques micro secondes).
Dans ce cas, on ne parle même plus de scalping mais de trading algorithmique: l‘opération consiste à faire de touts petits gains mais en très grand nombre.

L’homme ne pourra jamais faire cela (et c’est tant mieux !)

Un robot est corvéable à merci

Donnez trop de travail à un homme et vous le retrouverez dans la rue avec une chasuble jaune sur le dos 🙂
Le robot lui fera ce qu’on lui demande, même si c’est une tâche sans fin !
Il pourra ainsi analyser des quantités de données énormes chaque seconde et déterminer les meilleures opportunités pour se positionner.

 

Les robots de trading peuvent-ils combler nos défaillances ?

Cela dépend ce qu’on appelle une faiblesse.

Lenteur

S’il s’agit d’intervenir rapidement, alors là oui, c’est clair: le robot peut nous aider. Il va forcément être plus performant que nous.
On aura donc tout intérêt à le laisser prendre notre place pour éxécuter des ordres rapides.
C’est un peu ce que l’on fait avec des Stop Loss ou Take Profits où on demande à l’ordinateur d’exécuter un ordre dès que l’on atteint une valeur déterminée.
Cela ne porte pas à conséquence sur des unités de temps longues mais quand on scalpe ou fait du Day Trading, il y a un réel intérêt.

Puissance de calcul

Là aussi le robot va nous aider en filtrant via un algorithme, un screener, une série de titres potentiellement intéressants à trader.

Concrètement, le screener va nous mâcher le travail et nous éviter d’analyser une quantité trop importantes de données.
Il va présélectionner pour nous des titres intéressants sur lesquels se pencher.
En le faisant à notre place, il nous permet de libérer notre temps sur le trade lui-même.

 

Le trading: un mélange d’art et de technique

Actuellement dans le monde du trading il y a deux types d’acteurs: les analystes et les traders (Vous êtes libres de relire à ce sujet l’interview que j’ai pu faire dans une salle de marchés).
Leurs approches sont complètement différentes: c’est comme si vous mettiez un littéraire face à un scientifique !

  • L’analyste va décortiquer avec sa pensée rationnelle une situation et indiquer une probabilité de scénario.
  • Le trader va opérer sur les marchés et son expérience interviendra au moment de la prise du trade: faut-il le prendre ou pas ? Est-ce que je le sens ou pas ? … C’est carrément de l’art à ce niveau !

 

Un robot de trading peut-il finalement pallier nos défaillances ?

Sentir le marché ?

De ce qu’on vient de voir, il apparaît clairement qu’un robot ne pourra pas nous aider à sentir une situation de marché !
Il peut nous proposer des titres avec un bon potentiel de gain, au moyen d’un screener, mais il ne sera pas capable de “sentir” le marché.
Cette étape doit rester l’apanage de l’homme.

Un robot universel ?

C’est pour cette même raison que je considère qu’un robot de trading ne pourra jamais être tout le temps performant sur un marché. Il fera peut-être gagner de l’argent pendant un temps mais lorsque la configuration du marché changera, il pourra reperdre tous ses gains, voire plus.
J’ai été longtemps leurré par la recherche du graal en robot de trading. Tous les tests en réel et les backtests ont amené au même constat: on perd de l’argent quand on utilise un robot sur le long terme.
Il faut constamment changer les paramètres pour avoir des résultats.
C’est précisément ce que fait tout naturellement un trader au moment où il prend position !
Là clairement, l’homme est plus performant que la machine ! Et c’est normal car le cours d’un titre est la somme des irrationnalités des intervenants qui opèrent dessus ! Seul un humain peut sentir cela !
Nos défaillances n’en sont plus une et les robots ne pourront pas nous remplacer sur ce point en trading.

Le suivi de trade

Pour ce qui est du suivi de trade, c’est une toute autre affaire: les émotions de l’opérateur interviennent et peuvent l’empêcher de mettre en oeuvre sa stratégie, son plan de trading.

Le symptôme le plus évident est ce que j’appelle la “tremblante du Stop Loss” 🙂 C’est ce qui arrive quand nous avons l’irrépressible envie de bouger tout le temps notre stop loss.
Il y a également le fait de sortir au mauvais moment (ie non prévue par le plan de trading):

  • soit on coupe les ailes à nos trades quand ils partent correctement.
    On se dit qu’on est content d’avoir gagner un certain montant et on a peur de le perdre, alors on sors en dépit de notre stratégie.
  • soit on retarde le moment de sortir d’un trade perdant en se disant que le prix va forcément se retourner !
    Là encore, tout cela se fait en dépit de notre plan…

C’est là que se trouvent précisément nos défaillances: nos émotions nous détournent du plan rationnel: les robots de trading n’en auront ici aucune !

Il faut considérer le robot de suivi de trade comme l’ABS de notre voiture: sans lui, sous l’effet de la panique, on bloque les roues en freinant et on perd le contrôle.

C’est là que le robot à toute sa place !

Mes robots de trading

Pour ma part j’utilise deux types de robots: les screeners dont nous avons parlé un peu plus haut et les Stop Loss Suiveur (SLS).

Les screener

Selon mes stratégies, je programme mes robots pour qu’il me retourne ntles opportunités qui correspondent.
Mes faiblesses (lenteur de calcul) sont donc bel et bien compensées par un algorithme !
Les screeners étant liés à des stratégies, j’aurais l’occasion de revenir sur ce sujet dans un autre post.

Le Stop Loss Suiveur

Toujours en accord avec mon plan, j’utilise un robot de Stop Loss Suiveur qui fait le travail à ma place.
Cela est vraiment confortable car j’ai remarqué chez moi, et chez beaucoup de mes confrères, que dès qu’un gain latent conséquent (respectivement une perte latente conséquente) était atteint(e), l’euphorie (respectivement l’anxiété voire la panique) prenait le dessus sur le plan et qu’on commençait à dérailler.

C’est là que les nos défaillances humaines sont les plus évidentes et dommageables pour notre trading: en utilisant des robots de suivi, je sais que ma stratégie sera appliquée sans y déroger.
Evidemment je ne gagnerais pas le maximum à chaque fois, et ce n’est pas le but (c’est impossible).
Je sais en revanche sur sur le long terme, j’en sors gagnant.
J’ai doublé mon Pay Off Ratio (le montant moyen de mes gains par rapport à celui de mes pertes) juste en utilisant ce Stop Loss Suiveur.

Intrigué, vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les détails en cliquant sur l’image ci-dessous …

 

Le Stop Loss Officiel de Grandir avec le Trading !

Si oui, alors cliquez sur la photo pour découvrir comment résoudre ce problème !

 

Crédit Photo Stocklib / ktsdesign
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