In Technique

Déterminer son avantage statistique en trading

Pour gagner en trading, il est impératif d’exploiter un avantage statistique.
Car comme nous l’avons vu dans un précédent post, il n’est pas possible de gagner sur le long terme en tradant au hasard tout simplement parce qu’il y a des frais qui grugent nos probabilités de succès.

Quels sont donc les principaux avantages statistiques en trading ?

Avantage lié à la nature du titre

  • Si on prend par exemple les indices, on sait qu’ils ont ont tendance à monter.
    On aura donc tout intérêt à acheter un indice et le garder le plus longtemps possible.
    En détectant l’état actuel du mouvement (Haussier / Baissier / Range), on se positionnera avantageusement en attendant une pause dans le momentum ou bien en guettant un rebond sur une extrémité du range.
    Là bien sûr, il ne s’agit plus de trading mais d’investissement …
  • Si en revanche vous choisissez une paire de devise (Forex), vous savez que le prix aura tendance à subir l’effet élastique: à savoir retourner à la moyenne en cas de déséquilibre. C’est donc une information à exploiter pour engranger quelques bénéfices.
  • Les scalpeurs ne sont pas en reste: le DAX Future a tendance à rebondir vers un de ses pivots mensuels lorsqu’il le traverse pour la première fois depuis longtemps.
    C’est donc un mouvement avantageux à prendre … même s’il n’est pas simple à saisir et requiert beaucoup de concentration (c’est le principe du Scalping 🙂 ).

Avantage lié à la diversification

Acheter une action est incertain: le titre peut subir une mauvaise nouvelle et vous faire perdre votre capital alors qu’il était en plein ascension.
C’est le cas par exemple du titre Solutions 30. voyez plutôt:

                                                                                 Le titre Solutions 30 SE en mensuel

Il vaut mieux utiliser un ETF indiciel. Si on prend le CAC 40 par exemple, il contiendra les 40 meilleurs entreprises de France. Si une vient à faire défaut, il en reste 39 autres. Si la 37eme devient la 46eme, elle sera remplacé par une meilleure sans que l’on ait à faire quoique ce soit.
En tout cas là encore, c’est si on veut faire de l’investissement …

Avantage lié aux événements

Statistiquement quand une news économique surprend les opérateurs à propos d’une action, celle-ci à tendance à s’envoler sur les 4 à 12 semaines qui suivent.
Il s’agit de l’effet “Post Earnings Announcement Drift” (PEAD). Plus d’infos ici (en anglais).
On a donc tout intérêt à chercher une action qui explose sur une news et voir si son comportement se poursuit le ou les jours d’après.

Avantage chartiste

Les figures chartistes ont également une probabilité de succès supérieures à 50%. Cela en fait des avantages à exploiter.

  • Une cassure d’un biseau descendant a entre 60% et 80% de chance de toucher un objectif égal à la hauteur au début du biseau reporté au dessus du cours de cassure.
  • On retrouvera aussi les Canaux, Fanions et la fameuse tasse/anse.
  • Une petite pensée émue également pour les bandes de Bollinger: Une fois sorti des BB, le prix aura tendance à toucher la moyenne mobile à 7 périodes une fois qu’il les aura réintégré.
  • Enfin on n’oubliera pas les patterns de continuation ou de retournement: Avalement baisser, Etoile du matin/soir et le célèbre Epaule-Tête-Epaule:

Chacune ont une probabilité de succès supérieures à 50% qui fait que c’est intéressant à utiliser dans notre trading.

Comment exploiter ces avantages statistiques pour votre trading ?

Contruire un plan de trading

Nous l’avons déjà abordé dans un précédent post mais pour faire court, il s’agit avant tout de répondre à cinq questions:

  1. Quel titre trader ?
  2. Quand entrer en position ?
  3. Où sortir quand ça ne va pas dans mon sens ?
  4. Où sortir quand ça va dans mon sens ?
  5. Combien mettre en jeu ?

Votre avantage statistique de trading va être essentiel pour répondre aux quatre premières questions.

Du sur-mesure

Il faut être clair, c’est à chacun de construire son plan de trading.
Si je trouve le combo d’indicateur RSI/Stochastique extrêmement parlant pour moi, il signifera peut-être rien pour vous.
De même les afficionados de l’Ichimoku me laissent littéralement indifférent.
C’est comme cela.
Dans mes formations, je vous propose une stratégie  qui me va bien. Peut-être qu’elle vous conviendra … ou peut-être pas.
Quoiqu’il en soit, une fois la formation suivie, c’est à vous de faire le boulot pour savoir comment utiliser les informations que vous avez reçues  …

Et vous quel avantage statistique utilisez-vous pour être gagnant en trading ? Vous êtes libre de nous en faire part en laissant un commentaire plus bas.

Crédit Photo Stocklib / Peter Vrabel
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