In Technique

L’art du Backtest

Vous avez enfin trouvé un avantage de trading sous la forme d’un pattern que vous estimez être pertinent pour trader.
Félicitations, maintenant il va falloir tester votre système sur un grand nombre de trades afin d’évaluer sa pertinence.
Tout de suite l’idée vient de regarder comment cela aurait fonctionné sur des données du passé: on appelle cela le BackTest …

Les données du passé

Quand on met au point un plan de trading, il est normal de vouloir le tester sur des données du passé afin de voir si on aurait gagné et combien.
Le truc c’est qu’il y a une différence énorme avec le fait d’être en temps réel: c’est tout simplement que dans de telles conditions de test, on connaît le futur !

Et même si on le cache avec du scotch 🙂 , les bougies entières seront déjà formées alors qu’en réel, vous les auriez vu se former et peut-être eu une perception différente de la solution. De plus difficile de cacher un indicateur avec du scotch: voyez plutôt:

Sur ce graphique, on arrive à cacher la bougie suivante mais on voit bien que le RSI repart vers le bas  même si la valeur suivante est inconnue (c’est que la plateforme de trading trace les valeurs des oscillateurs en point à point) ! Difficile dans ces conditions de ne pas imaginer une prochaine bougie baissière …

D’autre part, en tradant en réel, vous allez voir les difficultés qu’il y a pour reconnaître si votre pattern se forme réellement ou bien si vous faites plutôt de l’anticipation.
Avec cette façon d’opérer les tests, même en voulant éviter de le faire, nous sommes soumis à une influence que nous n’aurions pas en réel.

Les données en temps réel

C’est pour cela que je recommande de trader en temps réel pour faire des tests afin d’être sûr qu’ils ne soient pas altérés par ce biais.
Alors oui, évidemment, cela risque de prendre du temps pour valider un concept ! Mais nous l’avons vu précédemment, il faut le faire car les gains durables n’apparaissent que sur le moyen/long terme.

Si vous vous refusez à le faire, vous allez changer de stratégie quasiment à chaque trade afin de corriger un point qui n’a pas marché sur la dernière prise de position et à force de rajout, vous ne saurez plus du tout quel impact ont vos modifications ni vers où vous vous rendez.

Vous ferez alors du trading à l’instinct. Et ça, c’est mal ! 🙂

Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter le facteur d’opportunités en diminuant la période de trading. Ainsi, si votre plan doit normalement fonctionner sur du quotidien, essayer de l’appliquer en M15 pour voir plus rapidement ce que donnerait les résultats.

Utiliser le passé pour simuler le présent

Il existe toutefois une autre possibilité de faire des backtests efficaces en se remettant dans des conditions passées comme si vous les redécouvriez !
Je n’ai pas trouvé de solutions pour les actions mais pour le Forex ou les CFD, il y a l’outil SphereTester pour MetaTrader 4.
Cet outil reprend une plage de données sur une période déterminée et vous la rejoue dans votre plateforme en vous permettant d’intervenir comme si vous étiez en réel: vous pouvez ainsi acheter, vendre, modifier vos SL et TP et le tout en visualisant plusieurs unités de temps comme si vous étiez dans le passé.


L’outil est certes payant, mais à 50 € la licence, ce n’est pas cher payé et je vous la recommande chaudement …

L’improbable scénario du tout automatique

Il est vrai qu’il est également possible de programmer sous MT4 et ProBuilder des robots de trading qui appliquerait votre plan à la lettre. Le truc c’est que les robots ne savent pas analyser le contexte graphique d’une prise de position et ne feront donc aucun filtrage à votre place. Le résultat ne sera pas probant.

J’ai testé par le passé les robots de trading: étant dans l’informatique, je pensais trouver le Saint Graal qui me permettrait de gagner. Peine perdue. Le Graal n’existe pas.
C’est que l’informaticien que je suis a perdu de vue un point capital: l’outil informatique est plus fort que l’homme pour l’automatisation des tâches répétitives et le traitement des volumes importantes de données.
Concrètement là où l’homme se laissera déborder par ses émotions et la fatigue, la machine fera le travail.

On utilisera donc avantageusement les robots pour un Stop Loss Suiveur ou bien un screener de recherche d’opportunités mais la force de l’homme reste et restera la capacité d’analayser d’un rapide coup d’oeil le contexte d’une éventuelle entrée en position.

Quand l’homme décide et la machine exécute, alors on utilise au mieux les deux.
Nous avons un avantage majeur sur les machines: l’intelligence, il convient donc de s’en servir !

Et vous comment réalisez vous vos backtests pour valider vos plans de trading ? je vous invite à laisser un commentaire plus bas pour nous en faire profiter …

Crédit Photo: Stocklib / Aleksandr Khakimullin
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