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Le facteur d’opportunités

Comme c’était calme ces dernières semaines, j’ai repris mon journal de trading pour calculer mon espérance de gain.
Mais en reprenant la définition de l’espérance de gain, je me suis rendu compte qu’elle ne marchait que sur un grand nombre de trades.
Mais au final, c’est quoi un grand nombre ? 20 trades, 50 ? 100 ?

Un petit nombre de positions ne permet pas de vérifier que l’espérance de gain est avérée

Le truc c’est que depuis le début de mon défi, je ne prends que 1 à 2 trades par semaine et avec l’absence d’opportunités sur août, on peut dire que je n’ai même pas fait une dizaine de trades en tout. Comment dans ces conditions être sûr que mon espérance de gain soit pertinente ?

Pour être franc , je ne pense pas qu’elle le soit dans mon cas, car sur ces 10 trades, je n’ai pas eu une seule fois un transaction dont j’ai pu faire avancer le SL sur la deuxième position de trade (Pour rappel dans mon plan de trading, je prends systématiquement 2 positions: une avec un TP et une autre sans et pour laquelle je remonte le SL à chaque nouvelle oscillation).
Cela veut donc clairement dire que je n’ai pas encore suffisamment de trades pour que mes analyses soit utilisables.

Soit c’est parce que je prends mes positions trop tard dans le mouvement de l’UT supérieure, soit c’est parce que je rate des opportunités du fait que je ne suis pas tout le temps devant les écrans (Je rappelle que mes prises de positions se font en M15).

Le problème c’est que cela fait déjà 2 mois que j’applique ce système. S’il faut que j’attende un an, je ne vais pas être franchement passionnant dans mes articles de blog 🙂 !

Une variable oubliée: le facteur d’opportunités

La variable qu’il m’a manqué dans mes backtests est tout simplement le facteur d’opportunités. Il s’agit, comme son nom l’indique, du nombre d’opportunités qui se sont présentées et que j’ai pu prendre pendant une période de temps. En gros c’est la fréquence de mes prises de positions.

Or là, franchement cela ne va pas du tout car je ne peux pas être tout le temps devant mes écrans du fait que je travaille.

Vous pourriez répondre: “Mais Arnaud, tu nous as dit qu’il était possible d’utiliser des screeners et des alertes pour régler ce problème ! Tu dérailles ?”.
Et je vous répondrais que ce n’est pas très respectueux !
En fait après quelques temps passés à les avoir testées, je me rends compte que ces alertes requièrent néanmoins que je me rende disponible parfois pendant plusieurs bougies de 15 minutes après la détection: quand on travaille, c’est tout simplement impossible !

Manque d’opportunités = résultat incertain

Est-ce à dire qu’il faille tout laisser tomber ou bien arrêter de travailler pour ne faire que du trading ? Grands dieux, non ! 🙂

Il faut tout simplement que j’adapte mon plan de trading à ma situation et qu’il me permette d’augmenter le facteur d’opportunités que je puisse prendre.
Là où cela va vous intéresser c’est que vous êtes probablement dans la même situation que moi !

Essayons de creuser encore un peu plus pour comprendre comment j’ai pu ne pas voir cela

En réfléchissant soigneusement ,je comprends une chose qui est pourtant inratable : je n’ai pas d’objectif mensuel.
D’une certaine manière c’est normal car j’ai voulu créer un blog qui m’aide à grandir et pas forcément à m’enrichir. Mais je suis bien un des rares à faire cela !

Alors rejouons le jeu et essayons de gagner de l’argent, disons 100 € par mois soit 5% d’un capital de 2000 €.

Sur chaque trade, je vais risquer 1% de mon capital (c’est mon fameux défi actuel) soit 20 €
Avec une proba de succès de 60% et un ratio risk reward de 1.5, il faut donc résoudre l’équation:

(0,60 * 1.5 – 0,40 * 1)*20*N=100  où N est le nombre minimum de trade à prendre.

On obtient N=10 trades mini par mois: plutôt petit ce chiffre !
C’est que selon la théorie des statistiques, il faut que le nombre d’occurrences soit relativement important pour que la loi statistique s’applique.
Et avec une probabilité de succès de 60%, il est tout a fait envisageable d’avoir une série de 10 pertes consécutives !
En fait 10 est le nombre minimum de trades qui a le plus de chance de me rapprocher des 100 € Mais il est tout à fait possible, même si moins probable, de gagner ces 100 € sur 5 trades gagnants consécutifs !

Cela veut donc dire qu’il va me falloir certainement beaucoup plus de 10 trades mensuels pour y arriver.

J’en suis très loin !

Essayons donc de construire un autre plan de trading !

Etablissons tout d’abord quelques constats de base:

  • Le suivi en intraday n’est tout simplement pas possible quand on travaille. On peut envisager de trader en M15 la nuit mais il faut quand même constater que les volumes sont vraiment faibles durant cette période et qu’à moins de déménager à l’autre bout du monde, il ne sera pas possible d’intervenir efficacement de nuit sur l’EURUSD !Il faut donc repasser en unités de temps plus longues comme le Daily de manière à intervenir soit tôt le matin, soit tard le soir.
    Le truc, c’est qu’avec les tailles de position qui doivent respecter mon Money Management et les écarts que l’on peut avoir sur une journée de Forex, je vois mal comment continuer à trader dessus dans ces conditions.
    On peut alors se rapprocher des actions mais cela pose problème car nous avons vu que mon plan de trading part du principe qu’il faut que la cotation soit continue.Cela n’est plus vraiment un problème en daily sur le marché action si on évite soigneusement les annonces des entreprises (calendrier disponible ici): on peut bien sûr avoir des gaps en dehors de ces plages du fait de l’accumulation des ordres dans le carnet quand le marché est fermé mais cela restera bien souvent acceptable.
  • Quand je suis en position, je monopolise une partie de mon capital ce qui m’empêche de prendre d’autres positions.
    Sur des positions en daily, il va donc falloir que je vise de impulsions et non plus des ondulations: autrement dit, il va falloir que je trouve une approche de type scalping appliqué au daily au lieu d’une approche de type swing trading appliquée à des unités de temps plus courte …

    Cela veut dire également que je dois sortir de position très rapidement quand le trade de va pas dans mon sens car cela signifie que je suis probablement en range ou parti pour faire une nouvelle oscillation.
    Enfin je dois être plus attentif à la fin d’un momentum et pour cela, je ne vois rien de mieux que la représentation Heinkin Ashi dont j’ai déjà parlé dans un autre post.

 

Dans un prochain post, je décrirais ce nouveau plan de trading et après quelques backtests je l’essaierai en réel dans la suite de mon défi.

Et vous, avez-vous également évalué le facteur d’opportunité ainsi que défini un objectif financier pour votre trading ? Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour nous en faire profiter 🙂 …

Crédit Photo Stocklib / Ion Chiosea
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