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L’amélioration continue en trading

Utilisé largement en entreprise depuis longtemps, le concept d’amélioration continue peut être porté au trading.

De quoi s’agit-il exactement ?

C’est une façon de voir qui vient du japon. Le mot d’origine, kaizen, est la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respectivement « changement » et « meilleur ».
A la base il s’agit de faire de petites actions de manière continuelle plutôt que donner de grands coups de collier séparés par de longues pauses.
On préfèrera donc agir continuellement mais doucement plutôt que par à-coups.
L’idée racine est bien sûr de rester focus en permanence sur son objectif quitte à avancer doucement.
C’est seulement en procédant ainsi qu’on pourra viser l’amélioration de ce qui nous intéresse, c’est-à-dire le trading …

Analyser pour rendre meilleur

L’amélioration continue s’appuie sur un mécanisme itératif appelée “roue de Deming” et est décrite par le sigle PDCA:

  • P: Plan (Planifier)
  • D: Do (Faire ou plutôt Développer)
  • C: Check (Contrôler)
  • A: Act (Agir mais il convient plutôt de le traduire par Ajuster)

L’idée est ensuite de boucler le cycle en revenant à la phase P.

Pour ma part, je rajoute une étape avant le P: c’est le O pour Observer.
Nous allons voir pourquoi tout de suite.

Observer

Replaçons-nous dans un contexte bien défini: atteindre un objectif.

Avant toute amélioration, il y a une phase d’observation. Celle-ci doit se faire par rapport au contexte.
Il faut donc définir la pertinence d’un objectif par rapport à ce contexte.
Il ne s’agit pas de juger si ce que l’on fait est bien ou mal.
Il s’agit d’évaluer si ce que nous faisons va dans le sens de notre objectif ou pas

Planifier

Là il s’agit de déterminer un plan d’action pour atteindre nos objectifs en fonction de nos observations.
Il faut être le plus clair possible dans la définition de ces objectifs.
Il est capital également de définir des critères de mesure via des indicateurs pour s’assurer que l’on va bien dans la bonne direction.

Développer

Dans cette phase on applique le plan d’action.
C’est réellement une phase d’exécution.

Contrôler

Régulièrement on place des points jalons pour mesurer l’avancement de ses projets.
On relève donc les indicateurs que l’on a définis dans l’étape de planification puis on les compare à ce qui était visé.

Ajuster

Selon les résultats des indicateurs mesurés, on définit une correction de trajectoire afin de se recentrer sur son objectif.

On repart alors en phase d’observation.
Est-ce redondant par rapport à la phase de Contrôle ?
Pas du tout !
La phase de contrôle sert à vérifier que vous êtes sur la bonne trajectoire (Tactique).
La phase d’observation, sert à vérifier que le contexte n’a pas changé (Stratégie).
Quand elle est omise en entreprise, elle peut conduire à mener un projet à terme alors que sa raison d’a plus lieu d’être !

 

 

 

Comment appliquer l’amélioration continue au trading ?

Tout va tourner autour du Journal de Trading.

Observer

Là le contexte est simple: l’idée est d’être rentable sur le long terme 🙂

Cela s’observe facilement via les données statistiques qui permettent d’évaluer notre succès ou non.

A ce niveau, on ne parle pas encore de plan de trading mais de stratégie: allons nous plutôt scalper ou faire du swing trading ?
Cette stratégie dépend de facteurs tels que notre disponibilité, notre capital et bien sûr nos préférences …

Planifier

Cette étape est relativement claire: il s’agit de concevoir notre plan de trading.
On définira également les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer si on l’a appliqué correctement.
Et cela passe par le fameux Journal de trading.
Il permet de consigner puis d’analyser nos différents trades.

Il n’y a rien de bien compliqué: notez la date et l’heure de chacune de vos interventions sur ce trade.
Rajouter également une copie d’écran des graphiques au moment de l’entrer en position, de la clôture et quelques temps après.
Cela pour permettra d’évaluer à frois si vos entrée et sorties sont pertinentes et au bon moment.
Enfin, n’omettez pas de consigner vos états émotionnels avant, pendant et à l’issue du trade.

Tout cela se fait à tête reposée, en dehors des marchés, sans tension …

Développer

C’est la phase proprement dite du trading: on entre en position, on suit le trade puis on sort.
Le tout en tenant à jour son journal.

Contrôler

Régulièrement on reprend ses trades avec son journal et on analyse si on a tenu son plan.
Il faut le faire sans juger et noter ce qui a marché et ce qui n’a pas marché.

Ajuster

En fonction de l’étape précédente, on envisage de corriger ce qui n’a pas marché.
En prenant les points de blocages un par un et en refaisant une boucle, on doit normalement arriver à corriger ses déviations par rapport au plan avec à la clé l’amélioration de son trading.

On repart alors en phase d’observation pour valider que notre stratégie est toujours pertinente pour nous.
Car peut-être que notre disponibilité a changé ou que nous ne sommes finalement plus aussi à l’aise que cela avec le scalping.

 

 

Être rigoureux

Cette démarche peut sembler lourde. Et ceux qui l’utilisent en entreprise ne me contrediront pas 🙂
Elle peut toutefois être menée de manière légère sans nécessiter des tonnes de documents à rédiger.
Elle a l’avantage de nous donner un cadre d’intervention dans un sujet extrêmement difficile à contrôler: le trading.
Elle permet également de mesurer ses avancées avec le recul nécessaire qu’un coureur cycliste la tête dans le guidon, le trader, ne peut avoir.

En relisant mon interview de traders dans une vraie salle de marchés, vous verrez qu’une tâche non négligeable de gestion et de debreffing se rajoute à la tâche de trading en elle-même.

Si les pros le font, je pense que nous avons tout intérêt à en faire de même …

Et vous, utilisez-vous un journal de trading pour mesurer vos résultats ?
Vous êtes libre de remonter vos remarques en laissant un commentaire ci-dessous.

Crédit Photo Stocklib / marigranula
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2 Responses to L’amélioration continue en trading

  1. Martin dit :

    super article Arnaud, qui apporte quelque chose de nouveau dans la blogosphère du trading francophone me semble-t-il.
    J’aime beaucoup ton ajout du O pour Observer, car effectivement, on peut vite se laisser aller à “avancer” en pilote automatique sans jamais plus se demander si nos actions ont du sens.

  2. Arnaud dit :

    Merci Martin,
    l’idée est d’innover en appliquant des choses utilisées dans d’autres domaines du trading … au trading 🙂
    Après tout, c’est comme cela que l’on a inventé les allumettes …

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