Quand on pratique le trading depuis un moment, on se doit de mesurer ses probabilités pour améliorer ses résultats.
Quelles probabilités mesurer ?
Tout est décrit dans cet article.
Vous pouvez néanmoins retenir qu’il faut a minima mesurer:
- Les pourcentage de trades gagnants, perdants et neutres
- La valeur moyenne de ce que vous gagnez quand vous gagnez.
- La valeur moyenne de ce que vous perdez quand vous perdez.
On estimera qu’un trade est flat si le gain/la perte ne dépasse pas l’équivalent des frais en valeur absolue.
Si par exemple, un aller retour me coûte 10 € et que j’ai des frais overnights de 2 €, je considèrerais que je suis flat si je sors entre -12 et +12 €.
Ces éléments vont nous permettre de calculer l’espérance de gain. Il s’agit concrètement de ce que vous pouvez espérer gagner comme argent sur le long terme pour peu que vous respectiez systématiquement votre plan de trading et que vous ayez pris suffisamment de trades.
Pour rappel, l’espérance de gain se calcule comme suit:
où ng est le nombre de gain, np celui de perte, g le gain moyen et p la perte moyenne.
Si votre espérance est négative, vous allez perdre de l’argent sur le long terme et ce, même si vous gagnez souvent.
Tout l’enjeu de ces probabilités et de mesurer ses résultats afin d’améliorer son trading.
Je recommande de prendre au moins une trentaine de trades afin d’avoir des éléments significatifs
Le simulateur de résultats
Deuxième étape: renseigner les éléments que vous avez mesurés dans l’outil de simulation dont l’adresse est indiquée en fin de cet article.
Prenons un exemple: vous avez relevé un pourcentage de gain de 40%, de perte de 40%,de sortie flat à 20%. et le tout avec un ratio Gain/Risque de 1,5.
L’espérance vaut ici: (40*1.5-40*1)/100=0.2 On est positif, ce qui signifie qu’on gagne de l’argent (en moyenne 20 centimes par trade).
Vous renseignez les paramètres comme suit:
Puis lancez la simulation plusieurs fois en maintenant la touche entrée enfoncée.
Au bout de quelques lancés, vous allez avoir un nuage statistique qui va vous indiquer si vous êtes plutôt gagnant, perdant ou neutre.
Ici on voit clairement qu’on est rentable (au-dessus du trait neutre vert), ce qui correspond au calcul de l’espérance positive.
Améliorer ses résultats de trading grâce aux probabilités
Plus d’informations dans la vidéo 🙂
L’adresse de l’outil de simulation de résultats de trading est ici: https://grandir-avec-le-trading.com/wp-content/uploads/2020/11/proba.html
La version qui permet de cumuler les tests sur un seul graphique (nuage) est ici: https://grandir-avec-le-trading.com/wp-content/uploads/2020/11/proban.html
Cet outil est fortement inspiré de l’excellente chaine youtube de MicMaths que je recommande à tous les accrocs aux maths (si, si, ça existe 🙂 ).
Et vous, utilisez-vous les statistiques pour avoir un feed-back sur votre trading ? Vous êtes libre de partager vos résultats en laissant un commentaire plus bas …
Crédit Photo: Stocklib / serezniy
Merci d'avoir lu cet article
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