Quand une méthode fonctionne pour résoudre un problème, nous avons tendance à l’appliquer si des problèmes similaires se présentent. C’est que nous sommes persuadés de résoudre le problème en agissant ainsi: nous avons confiance en notre approche et cette confiance se renforce à chaque nouveau succès.
Cette façon de faire est plutôt discrétionnaire en ce sens qu’elle suppose que nous agissions de manière identique à chaque fois que le problème se présente.
Le truc c’est qu’en trading, l’approche discrétionnaire ne fonctionne pas car la situation n’est jamais la même … et pour cause, ce qui fait varier le prix n’est pas une règle scientifique mais tout simplement la somme des peurs et avidités de tous les intervenants. Difficile d’y coller une équation ! La seule représentation viable est donc l’approche statistique.
De quoi s’agit-il exactement ? Eh bien contrairement à l’approche discrétionnaire où l’on s’attend à un résultat de 100% à chaque application, l’approche statistique va viser un résultat plus faible sur un nombre plus grand d’application. On pourra par exemple avoir un résultat statistique de 60% en moyenne sur le long terme (ie au moins 20 trades). Ainsi sur 30 trades, on pourra donc se tromper 12 fois sans pour autant être perdant à la fin de la série !
Le fait est que notre cerveau est câblé en mode “cause-conséquence” et non en mode “j’accepte de me tromper de temps en temps car sur le long terme, je gagne”.
Et c’est pourquoi nous avons beaucoup de mal à adopter un système de trading: il suffit qu’il ne fonctionne pas dans un cas (ie que l’on perde un trade) pour vouloir essayer de trouver une raison et de le modifier un peu. Cela sera l’épitaphe de l’humanité: “Ils cherchaient toujours pourquoi !”.
Le problème est qu’il n’y a pas de raison car le prix n’est défini que par la somme de l’irrationalité de tous les intervenants en bourse ! De plus, en changeant un paramètre à chaque nouveau trade perdant, on ne se laisse pas le temps suffisant pour constater si le système fonctionne vraiment ou pas.
La bonne démarche pour prendre confiance en son système de trading est donc de l’appliquer tel qu’il est sur un nombre suffisant de trades, disons au moins 20, pour se rendre compte que l’on est rentable. C’est seulement une fois convaincus que nous pourrons l’appliquer sans peur même après une série d’échecs.
Pour mesurer de manière rationnelle cela, il faut absolument noter les performances de chacun de nos trades et les consigner dans un journal de trading. Un outil dont nous aborderons les bienfaits dans un prochain post.
Et vous, avez-vous tendance également à modifier votre système de trading à chaque fois que vous perdez sur une position ? Je vous invite à répondre dans les commentaires ci dessous …
excellent, c’est notamment un idée centrale de “trading in the zone” de Mark Douglas qui m’a profondément marquée. Mais effectivement notre psychologie de base rend difficile l’application de ce principe des probabilités…
impatient de lire la suite
Merci pour le retour.
Effectivement, même quand on connaît ce biais psychologique et qu’on a déjà réussi à dépasser le problème, il revient à la charge: c’est un combat au quotidien, à chaque trade, on devient de plus en plus résistant à chaque nouvelle expérience mais telle une addiction, le démon revient et il ne faut jamais baisser sa garde …
Je vais en parler également dans mon article sur ma deuxième semaine de défi où j’y ai été soumis également … ce coup-ci j’ai su résister 🙂