In Mindset

Le trading, une loterie ?

Le parallèle entre le trading et la loterie vous a certainement effleuré au moins une fois l’esprit ! Qu’en est-il exactement ?

La loterie tout comme le trading est une histoire de hasard

Oui c’est vrai et en plus les chances nous sont extrêmement défavorables: 1 sur presque 2 millions de décrocher le jack pot au loto.
En trading, l’évolution du prix peut-être considéré comme aléatoire à court terme. Si on place un SL et un TP équidistant du cours d’entrée sans se soucier de l’analyse technique ou fondamentale, on devrait avoir statistiquement une chance sur deux de gagner.
Bien sûr les enjeux sont différents:

  • Pour le loto: on mise 2 € et on peut gagner plusieurs millions.
  • Pour le trading: on a la main sur ce que l’on risque et on définit ce que l’on peut gagner en plaçant notre TP.

L’espoir de gagner …

C’est l’espérance de gain qui permet de mesurer nos chances.

  • Au niveau de la loterie, c’est la somme gains pour chacune des combinaisons divisée par le nombre total de combinaison.
    Pour l’euro million, cette espérance est négative: -1 €. On va donc perdre sur le long terme si on joue à ce jeu puisqu’en moyenne je vais perdre 1 € à chaque fois que je participe.
    Au passage, la probabilité de ne rien gagner du tout à l’éuro million est de 92% !
    C’est tout de suite moins glamour …
  • Pour le trading, il s’agit de l’espérance moyenne de la somme que l’on va récolter sur un trade. Elle est propre à chaque trader et varie dans le temps.
    Cette grandeur se calcule également sur une période donnée. A titre indicatif, je le fais tous les mois.
    L’espérance se calcule comme suit: où ng est le nombre de trade gagnant, np le nombre de trade perdant, g la moyenne des gains pour les trades gagnants et p la moyenne des gains pour les trades perdants.Compliqué ? Pas tant que cela !
    On multiplie le nombre de trades gagnants par le montant moyen gagné (c’est donc approximativement ce qu’on a gagné en tout). On retire le nombre de trades perdants par le montant moyen perdu (c’est en gros ce qu’on a perdu en tout) et on divise le résultat par le nombre total de trades pris.
    Le résultat sera un chiffre en €. Si votre espérance est négative, vous êtes perdant sur le long terme.
    Si elle est positive, vous avez une belle carrière de trader qui s’offre à vous 🙂 !
    L’objectif est donc d’avoir une espérance positive …

 

La loterie est addictive, le trading aussi !

Comme pour le trading, chacun pense avoir trouvé une martingale qui le fait rejouer après avoir perdu.
Tant qu’on n’a pas pris conscience qu’il faut changer de mindset et passer d’une analyse au coup par coup à une analyse statistiques, nous continuerons à perdre.

Notre esprit n’est en effet pas conditionné à traiter correctement le hasard.
Seule l’approche statistique permet de rendre compte de nos résultats.
Plus d’info dans cet article: Êtes-vous rentable en trading ?

Une fois un billet de loterie pris, on ne peut plus agir dessus !

Quand on achète un billet de loto, on ne peut effectivement plus intervenir dessus: la gestion est complètement passive et il faut attendre le tirage.
Pour le trading, c’est différent, vous pouvez toujours techniquement déplacer vos TPs et SL (c’est mal !) ou même clôturer votre position à tout moment où le marché est ouvert.

Devons nous alors faire comme le loto et ne plus agir une fois le trade pris ou bien intervenir ?

Une multitude de variables

Ce qui rend le trading compliqué par rapport à la loterie, c’est justement qu’on a des tas de variables sur lesquelles intervenir et ce, que ce soit:

  • au moment d’entrer en position: quelle taille choisir,où mettre ses objectifs et perte.
  • ou bien en suivant le trade: alléger la position, la renforcer, déplacer le SL (C’est mal) ou le TP, sortir de position, …

Seul un plan de trading pensé en amont de tout passage de trade peut nous aider à être gagnant sur le long terme.
Et encore, cela ne garantit pas qu’on soit en mesure d’appliquer ce plan à chaque trade.

Mais ceci est une autre histoire …

 

Vous êtes libre de laisser un commentaire plus bas …

Crédit Photo: Stocklib / Karel Miragaya
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