Vous connaissez la chance du débutant: il arrive sur les marchés et se met à trader au hasard.
Bien sûr il gagne son premier trade et se moque de vous ouvertement … Vous qui pratiquez depuis des années et qui perdez régulièrement (ce qui est normal).
Cela m’est arrivé il y a peu et plutôt que de ronchonner ou de me réjouir (méchamment je l’avoue) sur les prochaines déconvenues que mon « collègue » rencontrera bientôt, j’ai préféré pousser l’expérience à fond.
J’ai donc décidé de trader une semaine au pif !
Crédit Photo: Stocklib / James Steidl
Trader est une affaire de statistique
Trader avec un avantage c’est déjà pas facile !
Théoriquement quand on a un avantage statistique, on est supposé gagner de l’argent sur le long terme.
Encore faut-il appliquer son plan de trading à la lettre … et là, ce n’est pas gagné.
Souvent les émotions prennent le dessus et on commence à mettre de côté toute nos bonnes résolutions.
Bien sûr le résultat final est qu’en absence d’un plan appliqué comme il le faut, la perte sur le long terme est assurée.
Mais ça, le débutant ne le sait pas encore. Tôt ou tard, il va prendre un excès de confiance, miser un peu trop … et se ruiner …
Trader au hasard: est-ce plus simple ?
Soyons clair, pour un débutant ce sera simple de faire n’importe quoi.
Ce sera beaucoup plus dur pour quelqu’un qui a déjà de la bouteille.
Pourtant je pense que c’est intéressant de faire le test.
Après tout, si on regarde d’un oeil extérieur, on peut considérer que le trading est un jeu de hasard:
- Je place un Take Profit et un Stop Loss.
- J’appuie sur le bouton Achat ou vente
- … puis j’attends le résultat.
Si ça, ce n’est pas du hasard …
Maintenant il faut relativiser. On peut quand même intervenir dessus notamment en déterminant notre distance de Stop, de take profit, le moment où on entre en position et bien sûr la taille de position et le levier.
Le mode opératoire du test pour trader au hasard
Ce qu’il faut, c’est appliquer la méthode toujours de la même façon.
Comme je le disais juste avant: pas évident quand on voit qu’on a fait n’importe quoi.
Pour réaliser le test, j’ai donc créé un robot de suivi de trading: je reste maître sur l’entrée en position mais le suivi est assuré par le robot.
Pas la peine non plus de s’exposer plus que cela aux émotions: le plus simple est de faire l’essai sur un compte de démo.
Enfin, pour obtenir suffisamment de trades, je vais descendre d’une UT et faire l’expérience en M15 plutôt qu’en H1 comme je trade d’habitude.
Je décris le protocole du test … et les résultats dans cette longue vidéo de 25 minutes.
Je l’ai chapitrée si vous avez envie d’aller à l’essentiel.
Conclusion de la semaine « Trader au hasard »
L’importance du filtrage
Cela me conforte dans l’idée que les robots ne sont pas bon pour trader en mode full automatique.
Si je regarde les prises de position, je constate que les gains apparaissent quand un momentum avait lieu. Les pertes arrivaient quand on était en phase de range.
Il semble donc a priori important de filtrer ses positions pour éviter les phases de stagnation et de range.
Une autre explication aux échecs successifs
Deux solutions s’offrent alors à nous:
- sortir très vite de position.On s’est trompé, on l’accepte et attend la prochaine opportunité.
- avoir un Stop Loss plus large et laisser plus de chance au prix d’aller dans votre sens. A ce moment là, il faut accepter d’avoir une position plus petite et donc de miniser ses gains.
Le bon modèle à adopter
En reprenant mes résultats quelques jours après, je me rends compte que le problème est bien plus profond qu’un simple filtrage ou une distance de stop non appropriée.
Il s’agit avant tout d’un problème de philosophie de trading et de la vision associée …
Day Trading …
Le bruit est tout simplement supérieur à toute prédiction d’orientation du marché au delà de l’impulsion en cours.
Traduction: on est en mode scalping et spéculation pure et c’est le conflit Acheteur/Vendeur qui fait bouger le prix plutôt qu’une quelconque oscillation de fond (swing).
Le consensus à l’origine d’un mouvement cesse très vite et on est incapable de prévoir ce qui se va se passer après: un reflux brutal, une pause et une continuation, une stagnation ?
L’horizon est alors restreint et on aura donc tout intérêt à prendre une position et la tenir jusqu’à ce que le mouvement commence à caler.
Se faisant on ne prendra peut-être pas tout le mouvement mais rien n’empêche d’y revenir après …
Dans cette configuration, le pire crime serait de repasser en perte après avoir été en gain latent.
… versus Swing Trading
C’est qu’il faut beaucoup d’argent pour qu’une variation de prix se voit sur ces unités de temps !
Notre boulot consiste alors à identifier la vague et la suivre.
Avec un Stop Loss large, on se prémunit des éventuelles oscillations contre nous.
Bien sûr qui dit Stop large, dit position plus petite pour réduire le risque.
Il faut donc la tenir plus longtemps pour laisser plus de chance au prix d’avancer et nous apporter un gain malgré cette petite taille postion.
Dans cette configuration, la pire erreur est de couper ses gains trop vite tant qu’on n’a pas eu de signal indiquant la fin de l’oscillation.
Personnellement c’est ce style de trading qui est le plus adapté pour moi. Et l’expérience de cette semaine montre que ce n’est pas une technique à appliquer en M15.
Crédit Photo: Stocklib / fotogestoeber
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[…] On peut bien sûr l’améliorer avec des indicateurs proches du prix comme le VWAP et les volumes mais à la base, ce qui fait la performance sur le long terme, c’est bien la gestion du trade et non la technique d’entrée. J’avais déjà fait cette expérience dans mon article trader au hasard. […]