In Le défi

Nouveau défi: construire un système de trading adapté

Pourquoi mon précédent défi n’a pas abouti ?

J’ai laissé passé quelques jours depuis mon article sur le facteur d’opportunités où j’ai découvert que la faible occurrence d’opportunités ne me permettait pas de bénéficier de la loi des grands nombres et donc de gagner de l’argent sur le moyen-long terme.

Concrètement, je ne  pouvais pas être en permanence devant les écrans car je travaille et du coup je loupais pas mal d’opportunités et ce, malgré les alertes de mes screeners !
Le fait est qu’il n’est pas toujours possible de s’interrompre dans la journée pour passer un ordre: suivre le marché et agir en M15 quand on travaille n’est tout simplement pas possible !

Il fallait que les choses retombent à plat et surtout que je reprenne mes anciens trades soigneusement consignés dans mon journal de trading pour voir comment construire quelque chose de neuf. C’est dans ce genre de situation qu’on se rend compte de la valeur et de l’importance d’un tel journal.

Les leçons à retenir de ce défi

  • Le premier constat a été de remarquer que j’intervenais souvent en fin de tendance sur l’UT supérieure: concrètement, mon système imposait d’avoir une tendance claire sur les UT supérieures pour intervenir mais cela pouvait prendre du temps pour se manifester et quand enfin je prenais position en M15, il était parfois un peu tard.
    Le problème ne venait pas du système, qui fonctionne en lui-même, mais tout simplement de la récurrence du moment où je faisais l’analyse de la tendance (une fois par jour seulement en début de journée): il aurait mieux valu être en permanence en train de suivre cette tendance mais ce n’est pas possible quand on travaille.
    Il me faut donc trouver une UT d’intervention compatible avec ma disponibilités sur les marchés.
  • Le deuxième constat est bien plus intéressant: la plupart de mes trades avaient pour objectif de suivre une oscillation, ce qui est l’objectif de tout swing trader. Or en pratique je ne suivais que les impulsions car mon money management coupait en 2 mes trades: la première moitié de ma position était clôturée sur objectif avec un TP correspondant au dernier sommet et la deuxième moitié était sensée suivre les oscillations du trade une fois les gains verrouillées à Break Even.

    En pratique, comme j’arrivais tard sur les tendances, mes deuxièmes trades finissaient souvent à zéro. Au final donc, je divisait par 2 mes gains potentiels par rapport à si j’avais pris mes bénéfices intégralement sur objectif.
    Et tout cela, c’était sans compter que je multipliais mes frais par 2 en prenant 2 positions à chaque fois !
    Enfin pour couronner le tout, pendant que j’étais en position sur cette deuxième partie du trade, mon capital était bloqué à faire du yoyo plutôt qu’à être investi sur un autre actif en phase de momentum !
    Il me fallait donc viser des mouvements plus courts tout en étant sur une UT plus longue: paradoxe intéressant mais dont la résolution va me permettre d’avancer, ce qui est l’objectif de ce blog 🙂
  • Le troisième concerne la gestion de mes Stops Loss: J’ai eu énormément de trades à zéro en raison d’un phénomène de chasse aux stops: ainsi si mon analyse d’entrée était bonne, le timing d’intervention ne l’était pas (j’avais raison trop tôt, donc j’avais tort !) et il me fallait parfois 2 ou 3 entrées pour enfin saisir une impulsion potable. Les frais qui en découlaient avaient donc un impact sur la performance de ma série de trades.
    Que peut-on en déduire: tout simplement que mes stops étaient trop serrés tant que le mouvement n’était pas parti.
    Un Stop adaptatif s’imposait donc: plus large tant que  le mouvement n’est pas parti puis plus serré pour coller au momentum et ne pas trop redonner ses gains quand le mouvement se termine.
  • Le quatrième point est que je n’avais pas d’objectif mensuel: En informatique, c’est un peu comme faire du best effort (ie faire de son mieux) pour maintenir un système en état alors qu’il vaudrait mieux définir des niveaux de service (ie le temps maximum d’indisponibilité à ne pas dépasser) pour ensuite construire la stratégie la plus adaptée pour garantir cette disponibilité.
    Si je l’avais fait, j’aurais pu me rendre compte que je n’avais pas assez d’opportunités d’intervention par mois avec ma stratégie pour atteindre cet objectif.
    Il va donc me falloir définir un objectif mensuel sous forme de pourcentage de mon capital.
  • Enfin le dernier point concerne le marché: j’avais tendance à intervenir sur plusieurs actifs  de la même façon or ils ont tous des comportements différents.
    Certains vont être très volatiles, d’autres peu liquides. Certains encore explosifs. Pour certains il sera facile de lire une tendance alors que pour d’autres, ce sera plus erratique et moins facile à suivre.
    Il y a des marchés qui vont présenter de forts gaps et d’autres être beaucoup plus continus dans leur cotation.
    En somme il y en a pour tous les goûts 🙂
    La solution consiste donc à plutôt se spécialiser sur un ou deux marchés, pas plus !

Aller de l’avant

Dois-je regretter d’avoir échouer sur mon premier défi ? En fait non, car il m’a clairement montré énormément de points à corriger.
De plus il m’est maintenant évident qu’un plan de trading n’est adapté qu’à une personne, soi-même.
Ce n’est donc pas en recopiant une nième stratégie que je pouvais progresser mais tout simplement en procédant par essai / erreur.
Il ne s’agit pas de jeter du sucre sur le dos de ceux qui vendent des stratégies: elles ont le mérite d’exister et on peut les tester pour voir si elles nous conviennent ou pas.
Toutefois une solution clé en main n’est pas une solution et encore moins des signaux de trading: il faut absolument faire ce travail sur soi et découvrir qu’elle est la méthode qui nous convient puis la mettre en oeuvre.
Apprendre les bases de l’analyse technique, oui. Adhérer aveuglément à une stratégie qui ne vient pas de nous, non !

Mon nouveau défi

Mon nouveau défi va donc consister en la construction d’un système de défi adapté à ma personnalité, ma disponibilité et mon objectif de gain.
Je vous propose, dans les prochains jours d’analyser chacun des éléments qu’un système de trading devrait avoir. En commençant bien sûr par construire cette liste d’éléments !
Pour chacun d’entre-eux, je vous exposerai ensuite ce qui pourrait marcher le mieux pour moi.
Je ne vais donc pas vous donner une méthode forcément adaptée pour vous mais en tout cas vous aurez le processus que je vais utiliser pour le faire pour moi.
Libre à vous de vous inspirer pour vous par la suite …

Si vous avez lu jusque là, bravo et surtout merci 🙂 car cela veut dire que vous êtes certainement intéressé(e) également par cette approche. Vous êtes libre de partager ce que vous en pensez grâce aux commentaires ci-dessous.

Crédit Photo Stocklib / Le Moal Olivier
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