Mon plan de trading

Comme je l’ai évoqué dans un précédent article, il faut avoir confiance en son système de trading avant de se lancer.
Et donc bien avant cela, il faut avoir un plan de trading !

Voici le mien que je résume de manière succincte:

Le contexte:

La base de la stratégie est sur du swing trading sur le Forex: cela implique de couper ses positions le week-end et il faut donc avoir la bonne unité de temps (UT) afin d’avoir assez de bougies pour avoir le temps de trader. D’un autre côté il ne faut pas d’UT trop rapide car je ne souhaite pas / ne peux pas passer tout mon temps devant les écrans vu que j’exerce encore une activité professionnelle. J’ai donc décidé de partir sur une UT en 15 minutes (M15): c’est un peu rapide pour su swing trading mais avec un contrôle que j’exercerais toutes les heures ou les deux heures une fois que le trade lancé, cela devient envisageable.

J’ai cherché un courtier fiable avec des commissions très faibles et ai retenu LMAX. Ce courtier a une particularité: c’est une plateforme d’échanges réels: les acheteurs sont mis en face de vendeurs dans la pure tradition No Dealing Desk. Nous ne nous battons donc pas contre le courtier mais contre les autres traders ! De plus LMAX fait en sorte que les ordres limites qui donnent de la liquidité au marché soient gratuits ! Et comme il y a pas mal d’intervenants, les échanges sont relativement fluides. C’est vraiment un courtier que j’apprécie et qui propose Advanced Charts pour suivre le cours des devises.
On reprochera juste à la plateforme de ne pas pouvoir trader sur le graphique ni de proposer les volumes mais bon, c’est un coup à prendre.

Comme vu dans le précédent article, l’environnement graphique est multi unités temporelles. Mon UT d’intervention étant en M15, je rajoute trois UT supérieures pour déterminer le contexte (H1, D1 et Hebdo (W1)) ainsi qu’une UT inférieure en 300 ticks pour la détermination du moment d’intervention.

Sur chaque UT, je vais retrouver:

• le prix (!)
• une Moyenne Mobile (MM) Simple à 20 périodes.
• une Moyenne Mobile Simple à 50 périodes.
• le RSI à 21 périodes.
• le Stochastique à 21 Périodes.
• Je n’ai pas de volumes chez LMAX donc je ne les mets pas.
• J’ai rajouté les Bandes de Bollinger en M15 pour avoir une idée de la respiration du prix (facultatif).

C’est tout !

Il m’arrive de bricoler de temps en temps des indicateurs maison comme c’est le cas sur la figure qui suit mais n’en tenez pas compte …

Entrée en position:

La démarche d’entrée en position est basée sur une stratégie classique de suivi de tendance: je cherche une tendance (disons baissière) en Hebdomadaire (idéalement), Journalier et Horaire. Il faut que la tendance soit relativement récente sinon, je risque d’arriver en fin de tendance et d’être pris à contre pied (quand cela arrive, on observera alors une divergence baissière sur le RSI en Journalier). J’attends une consolidation/reprise du prix en M15 et guette une inversion de tendance en 300 ticks pour entrer en position.
J’évite le plus possible d’acheter une cassure de résistance ou de vendre une cassure de support. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Cela impose donc de faire une analyse de tous ces niveaux au-préalable de toute intervention et surtout, sur toutes les unités de temps au-dessus de celle d’intervention: M15, H1, D1, W1.

Je place mon Stop Loss (SL) au dessus du dernier pic en M15. Je calcule ma taille de position de telle sorte que si le SL est atteint, je ne perde que 1% de mon capital (conformément à mon défi) et ce, en utilisant un levier maxi de 5 (Le levier permet d’acheter plus de valeurs d’actif que nous possédons en compte: l’utilisation est risquée mais indispensable quand on a un petit compte pour gagner un montant qui ne soit pas ridicule: en restant en dessous de 5, on reste très conservateur).

Je place un Take Profit (TP) pour la moitié de position sur un objectif donné par l’analyse des supports et résistances que j’ai pu faire avant. En pratique je place donc 2 ordres: un avec un TP et un autre sans. Les deux ordres ont le même SL.

Suivi du trade:

Tant que le TP ou le SL n’est pas atteint, je m’interdis formellement de jouer avec ces valeurs ou de sortir de position. On ne change pas de plan une fois la bataille lancée.

La seule exception autorisée, car prévue au plan, est de couper la position quand une news économique arrive: la volatilité engendrée nous fait en effet sortir du trading pour rejoindre le milieu obscur de la loterie. Le hasard n’a pas sa place dans mon plan donc je préfère fermer systématiquement un peu avant la news.

Une fois le TP atteint, le premier ordre se ferme automatiquement et je rapproche le SL de la position restante sur le cours d’entrée afin de sécuriser le gain de mon premier ordre.
Ensuite, j’applique le bon vieux principe de ce cher Dow: rapprocher le SL à chaque nouveau pic /creux.

Je peux éventuellement me servir du stochastique et rapprocher le SL quand il croise sa Zone de neutralité à 50 comme suit. Je le fais surtout en trading automatique mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici…

Sortie du trade:

Je n’ai que 4 façons de sortir du trade:

• En perte totale si les 2 SL ont été touchés directement. Et là j’ai perdu 1% de mon capital.
• En gain partiel (la moitié de l’objectif visé) si le TP a été atteint et que le cours et reparti vers le niveau d’entrée (cela arrive souvent en range).
• En gain si le TP a été touché et que le SL que j’ai rapproché au fur et à mesure de la formation de nouveau sommet a été atteint (pas de limite aux gains). C’est clairement ce type de sortie qui fait mes gains sur le long terme.
• Juste avant une news économique impactante (Voir ici le calendrier: mettre un filtre sur “Forte Volatilité” (en rouge)).

Voilà ! Ce plan de trading est simple (un enfant peut le mettre en oeuvre) et prévoit tous les cas de figures: on pourrait presque l’automatiser (à ceci près que rien ne remplace l’oeil de l’analyste quand aux niveaux dans la phase d’analyse avant l’entrée en position).

Et vous, avez-vous un plan de trading et lequel utilisez-vous ? Je vous invite à répondre dans les commentaires ci dessous …

Crédit photo Stocklib / Denis Ismagilov

Stratégie de trading